शेयर - विकल्प - गर्भित - अस्थिरता

अंतर्निहित अस्थिरता - IV. BREAK नीचे उल्लिखित वाष्पशीलता - IV। अंतर्निहित अस्थिरता को कभी-कभी वॉल के अस्थिरता के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसे सामान्यतया प्रतीक सिग्मा द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अंतर्निहित अस्थिरता और विकल्प। अस्थिरता विकल्प विकल्पों की कीमत में निर्णायक कारकों में से एक है, जो खरीदार को एक पूर्व-निर्धारित अवधि के दौरान एक विशिष्ट मूल्य पर किसी संपत्ति को खरीदने या बेचने का अवसर प्रदान करते हैं, उच्चतर स्तरों के साथ उतार-चढ़ाव की अस्थिरता के साथ अधिक प्रीमियम होता है और इसके विपरीत इंपल्ड अस्थिरता एक विकल्प के भविष्य के मूल्य का अनुमान लगाता है, और विकल्प मौजूदा मूल्य से यह ध्यान में रखा जाता है कि अगर विकल्प की कीमत बढ़ जाती है, तो निवेशकों के लिए ध्यान देने योग्य अस्थिरता एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन खरीदार मूल, कम कीमत या स्ट्राइक प्राइस पर कॉल मूल्य का मालिक है, जिसका मतलब है कि वह कम कीमत का भुगतान करें और तत्काल परिसंपत्ति को चालू करें और इसे उच्च कीमत पर बेच दें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि निहित अस्थिरता सभी संभावना है यह केवल एक अनुमान है भविष्य में कीमतें, उनमें निवेश का कोई संकेत नहीं है, हालांकि निवेशकों ने निवेश के फैसले करते समय खाते में उतार-चढ़ाव का असर डाला है, और इस निर्भरता का अनिवार्य रूप से कीमतों पर कुछ असर पड़ता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि विकल्प की कीमत भविष्यवाणी के तरीके का पालन करेगी, जब एक निवेश पर विचार किया जाता है, तो यह विकल्प के संबंध में अन्य निवेशकों को लेकर किए गए कार्यों पर विचार करने में मदद करता है, और अंतर्निहित अस्थिरता सीधे बाजार की राय से सम्बंधित होता है, जो बदले में विकल्प मूल्य निर्धारण को प्रभावित करता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंतर्निहित अस्थिरता दिशा में भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है कि कीमत में परिवर्तन कैसे हो सकता है उदाहरण के लिए, उच्च अस्थिरता का अर्थ है एक बड़ी कीमत स्विंग, लेकिन कीमत बहुत ऊंची या बहुत कम या स्विंग हो सकती है या दोनों कम अस्थिरता का अर्थ है कि मूल्य संभवतः व्यापक, अप्रत्याशित परिवर्तन नहीं करता है। अस्थिरता ऐतिहासिक अस्थिरता के विपरीत है जिसे अतीत में अस्थिरता या सांख्यिकीय अस्थिरता के रूप में जाना जाता है, जो पिछले चिह्नों को मापता है टी परिवर्तन और उनके वास्तविक परिणाम विकल्प के साथ काम करते समय ऐतिहासिक अस्थिरता पर विचार करना भी उपयोगी होता है, क्योंकि यह कभी-कभी विकल्प के भविष्य के मूल्य में होने वाले बदलावों में एक अनुमानक कारक हो सकता है। अंतर्निहित अस्थिरता गैर-विकल्प वित्तीय साधनों की कीमतों को भी प्रभावित करती है, जैसे कि एक ब्याज दर वाली सीमा जो कि ब्याज दर को बढ़ाती है, जिसके द्वारा ब्याज दर को बढ़ाया जा सकता है। विकल्प प्राइसिंग मॉडल। एक अस्थायी मूल्य निर्धारण मॉडल का उपयोग करके अस्थिरता निर्धारित की जा सकती है यह मॉडल में एकमात्र ऐसा कारक है जो बाज़ार में प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित नहीं है, विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल निहित अस्थिरता और कॉल प्रीमियम को निर्धारित करने के लिए अन्य कारकों का उपयोग करता है द ब्लैक-स्कोल्स मॉडल सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और प्रसिद्ध विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल, वर्तमान स्टॉक मूल्य में कारक, विकल्प स्ट्राइक प्राइस, समय की समाप्ति तक का प्रतिशत, एक वर्ष, और जोखिम मुक्त ब्याज दर ब्लैक-स्कोल्स मॉडल किसी भी विकल्प के मूल्यों की गणना में त्वरित है हालांकि, यह अमेरिकी विकल्पों की सही गणना नहीं कर सकता है, चूंकि यह केवल एक विकल्प की समाप्ति तिथि पर मूल्य को समझता है। दूसरी ओर द्विपदीय मॉडल, एक पेड़ आरेख का उपयोग करता है, प्रत्येक स्तर पर अस्थिरता का कारण बनता है, जिसमें सभी संभव पथ दिखाने के लिए विकल्प का मूल्य ले सकता है, फिर पीछे की ओर काम करता है एक मूल्य निर्धारित करें इस मॉडल का लाभ यह है कि आप इसे प्रारंभिक अभ्यास की संभावना के लिए किसी भी बिंदु पर दोबारा मिल सकते हैं जिसका मतलब है कि एक विकल्प खरीदा जा सकता है या उसके स्ट्राइक मूल्य पर इसकी समाप्ति से पहले बेचा जा सकता है प्रारंभिक अभ्यास केवल अमेरिकी विकल्पों में होता है हालांकि, इस मॉडल में शामिल गणना निर्धारित करने के लिए लंबा समय लगता है, इसलिए यह मॉडल जल्दी स्थिति में सबसे अच्छा नहीं है। क्या कारक इम्प्रूल्ड वाष्पशीलता पर प्रभाव डालते हैं। पूरी तरह से बाजार की तरह, निहित अस्थिरता मस्तिष्क परिवर्तनों के अधीन है आपूर्ति और मांग एक प्रमुख निर्धारण अंतर्निहित अस्थिरता के लिए कारक जब एक सुरक्षा उच्च मांग में होती है, तो कीमत बढ़ती जाती है, और इस तरह से अस्थिरता उत्पन्न होती है, जिससे विकल्प विकल्प की जोखिम भरा प्रकृति के कारण उच्च विकल्प प्रीमियम हो जाता है ई विपरीत भी सच है जब वहाँ बहुत सारी आपूर्ति होती है लेकिन पर्याप्त बाजार की मांग नहीं है, निहित अस्थिरता गिर जाती है, और विकल्प मूल्य सस्ता हो जाता है। एक अन्य प्रभावित कारक विकल्प का समय मान या विकल्प समाप्त होने तक समय की मात्रा, जो एक प्रीमियम में परिणाम एक लघु-दिनांक विकल्प अक्सर कम इन्सटाल अस्थिरता में होता है, जबकि एक दीर्घ-दिनांक विकल्प का परिणाम उच्च निहित अस्थिरता में होता है, चूंकि विकल्प में समय अधिक समय लगता है और समय एक चर का अधिक है। निहित अस्थिरता के लिए एक निवेशक की मार्गदर्शिका और विकल्पों पर पूरी चर्चा, इम्प्लाइड वालटिलिटी को कम खरीदें और उच्च बेचें, जो अंतर्निहित अस्थिरता के आधार पर विकल्पों के मूल्य निर्धारण का विस्तृत विवरण देता है। ज्ञात कारकों के अतिरिक्त जैसे बाजार मूल्य, ब्याज दर, समाप्ति तिथि और स्ट्राइक मूल्य, एक विकल्प के प्रीमियम IV की गणना में अंतर्निहित अस्थिरता का उपयोग एक मॉडल से प्राप्त किया जा सकता है जैसे कि ब्लैक स्कोल्स मॉडल। विकल्प और इक्विटी डेटा का ऐतिहासिक विश्लेषण। जैनुअर वाई 2004 को यूएस स्टॉक्स, इंडेक्स, ईटीएफ और कॉरपोरेट कार्यों को पेश करने के लिए। विशेषताएँ बाजार डेटा एक्सप्रेस की यात्रा करें। बैकटीस्टिंग और ब्लैकबॉक्सी एल्गोरिदम बनाने के लिए लाइववॉल की व्यापक डेटा प्रस्तुति का उपयोग करें चाहे मूल्य निर्धारण, स्तर II विनिमय विसंगतियां, गणना और ग्रीक, बहु-स्तरीय रणनीतियों , ब्याज दर या मूल्य निर्धारण आरबस लाइववॉल डेटा सर्विसेज आपके निर्णय इंजन को बैकटेस्टिंग से उत्पादन के लिए समर्थन देने के लिए किसी भी और सभी जानकारी प्रदान कर सकती है। ग्रीन्यूलर 1-मिनट का विकल्प और खुले, उच्च, निम्न, बंद, मात्रा, बोली, पूछो, गणना के साथ स्टॉक अंतराल। हर अंतराल के लिए गणनाओं की गणना अस्थिरता, ग्रीक और चतुर्थ सूचकांक। टाइम बिक्री हर जनवरी 2004 से अब तक का हर स्टॉक और विकल्प व्यापार। अल्पविराम से अलग किए गए मूल्यों के साथ पाठ फ़ाइलों में अभिगम संग्रह, मानक डेटाबेसों में तत्काल थोक लोड के लिए सेट किए गए फ़ील्ड व्यापार और उद्धरण डेटा, लाइववोल, कमाई, लाभांश, प्रतीक परिवर्तन, और उपज वक्र डेटा का समर्थन प्रदान करता है। हर दिन Livevol 10 फ़ाइलें कैप्चरिंग विकल्प बनाती है सभी अंतर्निहित प्रतीकों के लिए इक्विटी डेटा के साथ प्रत्येक वैकल्पिक अंतर्निहित और 3 फाइलों के लिए डेटा का डेटा कॉर्पोरेट एक्शन डेटा को सभी अंतर्निहित के लिए डेटा के साथ एकीकृत फ़ाइलों में प्रदान किया जाता है। विकल्प उद्धरण। टाइम, रूट, समाप्ति, स्ट्राइक, ऑप्शन टाइप, ओपन, हाई, लो, क्लोज़ एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज, बेस्ट एस्क, अंतर्निहित बोली, अंतर्निहित पूछो, अंतर्निहित मूल्य, सक्रिय अंतर्निहित मूल्य, इम्प्लाइड वालटिलिटी, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रोड। ऑप्शन ट्रेड्स। टाइम, अनुक्रम संख्या, रूट, समाप्ति, स्ट्राइक, ऑप्शंसटाइप, एक्सचेंज आईडी, ट्रेड सिसेज, ट्रेडपरिस , ट्रेडिव, ट्रेड डेल्टा, ट्रेडकंडिशनआईडी, रद्द किए गए ट्रेडकंडिडिशनआईडी, बेस्ट बिड, बेस्टअस्क, अंतर्निहित बिड, अंडरलिअंग एक्सब्स, एक्स्चेंज एक्स। ऑप्शन IV इंडेक्स। टाइम, IV30, IV60, आईवीएलटी, आईवी 120, आईवी 80, आईवी 360, आईवी 720, एक्सपीरिएशन 1, एक्सपीरिएशन IV, एक्सपरेशन ईवी 3, एक्सपायरिविटी IV4, एक्सपीरिएशन IV5 , समाप्ति 14, समाप्ति, 7, समाप्ति, 8 समाप्ति, समाप्ति समाप्ति, समाप्ति समाप्ति, समाप्ति समाप्ति, समाप्ति समाप्ति, समाप्ति समाप्ति दिनांक, समाप्ति समाप्ति 4 समाप्ति, समाप्ति समाप्ति दिनांक 5, समाप्ति समाप्ति दिनांक समाप्ति समाप्ति 7 दिन, समाप्ति, 8 तारीख, समाप्ति तिथि 9 समाप्ति, समाप्ति समाप्ति दिनांक, समय समाप्ति। समय, खुली, उच्च, निम्न, बंद, व्यापार वाल्यूम, वीडएपीपी, बेस्ट बिड, बेस्टअस्क । ट्रेड्स और उद्धरण टीएक्यू। लाइववॉल इक्विटी के पूर्ण इतिहास को भी उपलब्ध कराता है और वास्तविक समय प्लेबैक को अनुकरण करने के लिए एपीआई सहित डेटा को टिकता है। अतिरिक्त जानकारी के लिए लाइववॉल टीम से पूछें। Calculation Methodology. Livevol लाइव और ऐतिहासिक दोनों में एक एकीकृत गणना पद्धति लागू करता है डेटा सेट्स बैक-टेस्टिंग और रीयल-टाइम एप्लिकेशन के बीच अधिकतम स्थिरता प्रदान करने के लिए, लेयर इनफूट्स की ब्याज दरों की लागत, लाभांश का निर्धारण लाइव मार्केट सूचना पर आधारित एक सांख्यिकीय प्रतिगमन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जो समय-समय पर पुन: मूल्यांकन किया जाता है, इन निविष्टियाँ, सही विकल्प मॉडल मूल्यांकन को मापा जाता है अभिसरण अलग-अलग कॉल की इंदिराहट और अंतर्निहित वाष्पशीलता डालते हैं इन आदानों से अनुमानित लागत की लागत की तुलना प्रत्येक विकल्प समाप्ति से पैसे के विकल्पों के मुकाबले की तुलना में की जाती है यदि दरें अलग-अलग होती हैं और इस समाप्ति के लिए विकल्प फैलता है, तो निहित दरों मानक आदानों की जगह यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में विभिन्न लाभांश और दर धारणाएं लगातार विकल्प मॉडल गणनाओं पर लागू होती हैं। लाइववॉल अस्थिरता सूचकांकों की गणना ऐतिहासिक और वास्तविक समय में सात बार फ़्रेम के लिए 30-, 60-, 90-, 120 -, 180-, 360-, और 720-दिवसीय लाइववॉल वाष्पशीलता अनुक्रमित की गणना, समय-सीमा के पहले और बाद के समय की समाप्ति वाले विकल्पों की अंतर्निहित वाष्पशीलताओं के भारित औसत का उपयोग करके की जाती है उदाहरण के तौर पर, लाइववॉल के 30-दिवसीय गणना के लिए, संदर्भित IV30 के रूप में, 15 दिनों में समाप्त होने वाले विकल्पों की अंतर्निहित वाष्पशीलता को रैखिक प्रक्षेप का उपयोग करके 45 दिनों में समाप्त होने वाले विकल्पों के साथ जोड़ दिया जाएगा कि कैसे औसत 30-दिन की अस्थिरता व्यवहार कर रहा है गणना पर-धन के विकल्पों की अंतर्निहित अस्थिरता पर जोर देती है विभिन्न प्रकार की भारित तकनीकों को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि किसी दिए गए विकल्प जोड़ी या अन्य असामान्य मार्केट गतिविधि पर कोई असामान्य फैलता है, इंडेक्स पर अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं करते 8 दिनों के भीतर समाप्ति का भारोत्तोलन 2011-2015 शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज में शामिल नहीं किया गया है। विकल्प शामिल हैं जोखिम और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं एक विकल्प खरीदने या बेचने से पहले, किसी व्यक्ति को मानकीकृत विकल्प की प्रतिलिपि और ODD की प्रतियां प्राप्त करनी चाहिए। ओडीडी आपके दलाल से 1-888-विकल्प, या विकल्प क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, एक नॉर्थ वॉकर ड्राइव, सूट 500, शिकागो, इलिनोइस 60606 पर कॉल कर उपलब्ध हैं। इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य शिक्षा और सूचना के उद्देश्यों के लिए उपलब्ध है और इसलिए इसे पूर्ण, सटीक, या वर्तमान नहीं माना जाना चाहिए, चर्चा की गई कई मामलों में विस्तृत नियम, नियम और वैधानिक प्रावधानों के अधीन हैं। हाईक को अतिरिक्त विस्तार के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए और वे परिवर्तनों के अधीन हैं, जो वेबसाइट की जानकारी में प्रदर्शित नहीं हो सकते हैं वेबसाइट के अंदर कोई भी कथन किसी सुरक्षा को खरीदने या बेचने या निवेश सलाह देने की सिफारिश के रूप में समझा जाना चाहिए गैर-सीबीओई वेबसाइट पर विज्ञापन को किसी उत्पाद, सेवा या वेबसाइट के मान के संकेत या संकेत के रूप में नहीं लगाया जाना चाहिए। नियम और शर्तें इस वेबसाइट के उपयोग और इस वेबसाइट के उपयोग को उन नियमों और शर्तों की स्वीकृति माना जाएगा। आपके द्वारा चुनी गई वेब साइट, लाइववॉल सिक्योरिटीज़, लाइसेंसधारी ब्रोकर-डीलर लाइववॉल सिक्योरिटीज और लाइववॉल अलग लेकिन संबद्ध कंपनियां हैं, दोनों कंपनियों के बीच यह वेब लिंक प्रतिभूतियों या विकल्पों में व्यापार की पेशकश या आग्रह नहीं है, जो प्रकृति में सट्टा हो सकता है और जोखिम भी शामिल है। यदि आप लाइववॉल सिक्योरिटीज में जाना चाहते हैं, तो ठीक क्लिक करें। यदि आप नहीं करते हैं, तो रद्द करें पर क्लिक करें। विकल्प के अस्थिरता का एबीसी। अधिकांश विकल्प व्यापारी - भिकारी से विशेषज्ञ के लिए आंतरिक - 1 9 73 में फिशर ब्लैक और मायरोन स्कोल्स द्वारा विकसित किए गए विकल्प मूल्य निर्धारण के ब्लैक-स्कोल्स मॉडल से परिचित हैं, किसी भी विकल्प के लिए एक उचित बाजार मूल्य समझा जाने के लिए मॉडल में कई चर शामिल हैं, जिसमें समापन का समय शामिल है, ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव और स्ट्राइक प्राइज कई विकल्प व्यापारी, हालाँकि पृष्ठभूमि की रीडिंग के लिए एक स्थिति स्थापित करने से पहले एक विकल्प के बाजार मूल्य का शायद ही कभी आकलन करते हैं, देखें विकल्प मूल्य निर्धारण को समझना। यह हमेशा एक उत्सुक घटना है, क्योंकि ये वही व्यापारी मुश्किल से घर खरीदने के लिए या इन परिसंपत्तियों के उचित बाजार मूल्य पर न देखे बिना कार। यह व्यवहार व्यापारी की धारणा से नतीजा है कि एक विकल्प मूल्य में विस्फोट कर सकता है यदि अंतर्निहित इरादा स्थानांतरित होता है दुर्भाग्य से, इस तरह की धारणा मूल्य विश्लेषण के लिए की आवश्यकता को नजरअंदाज करती है बहुत बार, लालच और जल्दबाजी से व्यापारियों को अधिक सावधान मूल्यांकन करने से रोकना दुर्भाग्य से कई विकल्प खरीदारों के लिए, उम्मीद की चाल अंतर्निहित पहले से ही विकल्प के मूल्य में पहले से ही तय किया जा सकता है, वास्तव में कई व्यापारियों को यह पता चलता है कि जब अंतर्निहित अनुमानित चाल को बनाता है, तो विकल्प की कीमत में वृद्धि के बजाय गिरावट हो सकती है विकल्प की कीमतों का यह रहस्य अक्सर अव्यवस्था की अस्थिरता चतुर्थ चलो भूमिका को देखिए, जो विकल्प मूल्य निर्धारण में चतुर्थ भूमिका निभाता है और यह कैसे व्यापारियों का सबसे अच्छा फायदा उठा सकता है। अस्थिरता क्या है, विकल्प मूल्य के स्तर का निर्धारण करने के लिए एक आवश्यक तत्व, अस्थिरता परिवर्तन की दर और परिमाण का एक उपाय है अंतर्निहित कीमतों की कीमतों में या नीचे अगर अस्थिरता अधिक है तो विकल्प पर प्रीमियम अपेक्षाकृत अधिक होगा, और इसके विपरीत, आपके पास किसी भी अंतर्निहित के लिए सांख्यिकीय अस्थिरता एसवी का एकमात्र उपाय है, तो आप मान को एक मानक विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल में प्लग कर सकते हैं और एक विकल्प के निष्पक्ष बाजार मूल्य की गणना करते हैं। एक मॉडल का निष्पक्ष बाजार मूल्य, हालांकि, अक्सर उस विकल्प के वास्तविक बाजार मूल्य के साथ लाइन से बाहर हो जाता है यह विकल्प गलत प्रथा के रूप में जाना जाता है जी का यह सब क्या मतलब है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हमें समीकरण में भूमिका IV के नाटकों के करीब देखना चाहिए। विकल्प मूल्य निर्धारण का मॉडल क्या है जब विकल्प की कीमत अक्सर मॉडल की कीमत से भटक जाती है, इसकी सैद्धांतिक मूल्य उत्तर में उम्मीद की गई अस्थिरता की मात्रा में पाया जा सकता है अस्थिरता बाजार विकल्प मूल्य निर्धारण विकल्प में है, विकल्प मॉडल्स एसवी और चालू बाजार मूल्यों का उपयोग करके चौथाई की गणना करता है उदाहरण के लिए, अगर एक विकल्प की कीमत प्रीमियम मूल्य में तीन अंक और विकल्प होना चाहिए आज की कीमत चार पर है, अतिरिक्त प्रीमियम का श्रेय IV मूल्य निर्धारण IV को होता है विकल्प के मौजूदा बाजार मूल्यों में प्लगिंग के बाद, आमतौर पर उन दोनों के पास औसत से कम धनराशि विकल्प स्ट्राइक की कीमतें क्यूशन कॉल विकल्पों का उपयोग करके यह एक उदाहरण है कि यह कैसे काम करता है। ओवरवल्यूएटेड ऑप्शंस वाले विकल्प, अंडरवल्यूड ऑप्शंस खरीदें, ये अवधारणाओं को ये देखने के लिए कार्रवाई करते हैं कि उन्हें सौभाग्य से उपयोग करने के लिए कैसे रखा जा सकता है, आज के विकल्प सॉफ्टवेयर कर सकते हैं हमारे लिए सबसे ज्यादा काम है, इसलिए आपको विकल्पविवे 5 विकल्प विश्लेषण सॉफ्टवेयर में स्कैनिंग उपकरण का उपयोग करने के लिए गणित विज़ार्ड या एक्सेल स्प्रैडशीट गुरु लेखन एल्गोरिदम की आवश्यकता नहीं है, हम विकल्पों के लिए खोज मानदंड निर्धारित कर सकते हैं दोनों उच्च ऐतिहासिक अस्थिरता हाल ही में कीमत परिवर्तन जो अपेक्षाकृत तेजी से और बड़े और उच्च उतार-चढ़ाव वाले हैं, जो कि सैद्धांतिक मूल्य से अधिक विकल्प की तुलना में कम हैं। कमोडिटी के विकल्प स्कैन करते हैं, जो बहुत अच्छी अस्थिरता रखते हैं, हालांकि, यह भी हो सकता है स्टॉक विकल्प के साथ किया जा सकता है यह देखने के लिए कि हम क्या पा सकते हैं यह उदाहरण 8 मार्च, 2002 को व्यापार के बंद होने को दर्शाता है, लेकिन प्रिंसिपल सभी विकल्पों के बाजारों पर लागू होता है जब उतार-चढ़ाव बहुत अधिक होता है, विकल्प खरीदार सीधे विकल्पों को खरीदने से सावधान रहना चाहिए, और शायद दूसरी तरफ कम अस्थिरता बेचने की तलाश में, जो आम तौर पर चुप बाजारों में होती है, खरीदारों के लिए बेहतर कीमत की पेशकश करेगा चित्रा 1 में हमारे स्कैन के परिणाम हैं, जो कि मानदंडों को अभी उल्लिखित किया गया है। उच्च वर्तमान इम्प्लाइड और स्टेटसैटिक अस्थिरता के लिए विकल्प स्कैन। हम देख सकते हैं कि कपास की सूची में सबसे ऊपर है IV चौथाई के 97 वें प्रतिशतय में 34 7 है जो कि पिछले छह वर्षों के साथ बहुत अधिक है संदर्भ श्रेणी इसके अतिरिक्त, एसवी 31 3 है, जो अपने छह साल के उच्च-निम्न श्रेणी की 90 वीं प्रतिशतता पर है ये अधिक मूल्य वाले विकल्प IV एसवी हैं और एसवी और चतुर्थ दोनों के चरम स्तर की वजह से उच्च मूल्य हैं एसवी और चतुर्थ IV उनकी 90 वीं प्रतिशतता रैंकिंग में या इससे अधिक, स्पष्ट रूप से, ये विकल्प नहीं हैं जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं - कम से कम उनके महंगे प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बिना। जैसा कि आप चित्रा 2 से नीचे देख सकते हैं, दोनों चतुर्थ और एसवी दोनों को वापस लौटना पड़ता है सामान्य रूप से निम्न स्तर, और यह बहुत जल्दी कर सकते हैं इसलिए, आप, चौथे और एसवी के अचानक पतन और कपास की कीमतों के बिना भी प्रीमियम में तेजी से गिरावट कर सकते हैं। ऐसे परिदृश्य में, विकल्प खरीदारों अक्सर लुटे हुए होते हैं। फ्यूचर्स - इम्प्लाइड और स्टेटसैटिक अस्थिरता। फिगर 2 एसवी और चतुर्थ सामान्य रूप से निम्न स्तर पर लौट आते हैं। हालांकि, उत्कृष्ट विकल्प लेखन रणनीतियों, जो इन उच्च अस्थिरता के स्तर का लाभ उठा सकते हैं, हम भविष्य के लेखों में इन रणनीतियों को कवर करेंगे, इस बीच, यह आदत की आदत में एक अच्छा विचार है किसी भी विकल्प की स्थिति स्थापित करने से पहले अस्थिरता के स्तर की जांच करना, नौकरी का समय और सटीक बनाने के लिए कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर में निवेश करना महत्वपूर्ण है। चित्रा 2, ऊपर, जुलाई कपास IV और एसवी में कुछ हद तक अपने चरम सीमाओं को छोड़ दिया गया है, फिर भी वे 22 स्तरों से ऊपर अच्छी तरह से रहें, जिसके चारों ओर 1 999 और 2000 में चतुर्थ और एसवी घूमता हुआ था, नीचे की अस्थिरता प्रदर्शनी 3 में इस बायीं वजह से कपास वायदा के लिए एक दैनिक बार चार्ट होता है, जो हमें ऊपर दिखाए गए बदलते अस्थिरता के स्तर के बारे में कुछ बताता है। तेज 2001 के मंदी की गिरावट और अक्टूबर के अंत में अचानक वी-आकार का तराजू अस्थिरता के स्तर में बढ़ोतरी का कारण है, जो चित्रा 2 के उतार-चढ़ाव के स्तर में उच्च स्तर में देखा जा सकता है याद रखें कि आरए परिवर्तन की दर और कीमत में परिवर्तन के आकार से एसवी प्रभावित होगी, और यह अपेक्षित अस्थिरता चतुर्थ बढ़ा सकती है, खासकर क्योंकि आपूर्ति के संबंध में विकल्पों की मांग तेजी से बढ़ जाती है, जब एक बड़े कदम की उम्मीद होती है। हमारी चर्चा समाप्त करने के लिए, चलो देखते हैं चतुर्थ पर एक चौथाई के साथ एक अस्थिरता तिरछ के रूप में जाना जाता है चित्रा 4, नीचे, एक क्लासिक जुलाई कपास कॉल विकल्प शामिल है कॉल के लिए चतुर्थ चतुर्थ बढ़ता के रूप में विकल्प हमले पैसे से दूर दूर के रूप में northeasterly में देखा , तिरछा के ऊपर की ओर झुकाव आकार, जो एक मुस्कुराहट या स्कर्ट आकार बनाता है। यह हमें बताता है कि आगे से कॉल विकल्प स्ट्राइक है, अधिक से अधिक IV उस विशेष विकल्प स्ट्राइक में है, अस्थिरता के स्तर पर प्लॉट किए जाते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। जैसा कि आप देख सकते हैं, गहरे आउट-ऑफ-द-कॉल्स को बेहद फुलाया जाता है IV 42.जुल्यू कपास कॉल - इम्प्लाइड वालटिलिटी स्क्यू। चित्रा 4 में प्रदर्शित प्रत्येक कॉल स्ट्राइक का डेटा चित्रा 5, बेल ओव जब हम जुलाई कॉल के लिए कॉल-स्टोरी पर से दूर हो जाते हैं, IV में 31 स्टैण्ड से 38 स्ट्राइक से बढ़कर 42 3 हो जाता है, जो 60 जुलाई को स्ट्राइक में गहराई से दूसरे शब्दों में होता है , जुलाई कॉल स्ट्राइक जो पैसे से आगे दूर हैं, अधिक से अधिक IV पैसे से अधिक है IV अधिक उतार-चढ़ाव वाले अस्थिरता विकल्पों को बेचकर और निचले अंतर्निहित अस्थिरता विकल्पों को खरीदते हुए, एक व्यापारी को फायदा हो सकता है यदि चौथा तिरछा अंततः छलता है यह भी हो सकता है अंतर्निहित वायदा के कोई दिशात्मक कदम नहीं। ज्यूली कॉटन कॉल - IV स्काई। हमने क्या सीखा है संक्षेप में, अस्थिरता एक माप है कि कितनी तेजी से कीमत में बदलाव एसवी हैं और बाजार को कीमत की उम्मीद कैसे होती है IV जब अस्थिरता अधिक होती है, विकल्प के खरीदार सीधे विकल्पों को खरीदने से सावधान रहना चाहिए, और उन्हें विकल्प बेचने की बजाय कम कीमत की तलाश करना चाहिए, दूसरी तरफ, जो आम तौर पर चुप बाजारों में होती है, खरीदारों के लिए बेहतर कीमत की पेशकश करेगा, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है बाजार किसी भी समय जल्द ही एक हिंसक चाल बनायेगा IV और एसवी के बारे में जागरूकता के व्यापार में शामिल करके, जो मूल्य निर्धारण के महत्वपूर्ण आयाम हैं, आप एक विकल्प व्यापारी के रूप में एक निर्णायक बढ़त हासिल कर सकते हैं। ब्याज दर जिस पर एक डिपॉजिटरी संस्था रखती है फेडरल रिजर्व को एक और डिपॉजिटरी संस्था .1 एक दिए गए सुरक्षा या बाजार सूचकांक के लिए रिटर्न के फैलाव का एक सांख्यिकीय उपाय या तो अस्थिरता मापा जा सकता है। 1 9 33 में अमेरिकी कांग्रेस ने बैंकिंग अधिनियम के रूप में पारित किया था, जो वाणिज्यिक बैंकों में भाग लेने से प्रतिबंधित था। निवेश। नॉनफॉर्म पेरोल खेतों, निजी घरों और गैर-लाभकारी क्षेत्र के बाहर किसी भी नौकरी को संदर्भित करता है अमेरिकी श्रम ब्यूरो। भारतीय रुपए भारतीय रूपया के लिए मुद्रा संक्षेप या मुद्रा प्रतीक, भारत की मुद्रा: रुपया 1 से बना है। प्रारंभिक निविदाकर्ताओं के एक पूल से दिवालिया कंपनी द्वारा चुने गए एक इच्छुक खरीदार से दिवालिया कंपनी की संपत्ति पर बोली